试卷二(固定收益分析与估值、衍生产品分析和估值、组合管理)题库_试卷二(固定收益分析与估值、衍生产品分析和估值、组合管理)试题_试卷二(固定收益分析与估值、衍生产品分析和估值、组合管理)在线答题_试卷二(固定收益分析与估值、衍生产品分析和估值、组合管理)搜题在线使用拍照解题

【问答题】 作为另一种选择，你考虑用三个月期的MSCI欧元区指数期货来对混合基金...

【问答题】 在与员工的运营会议结束后，你决定建议对混合基金构建一个静态组合保...

【问答题】 你与员工一起分析了最后一季度（Q4）管理的组合绩效。b1）已知LUX...

【问答题】 混合基金是一种共同基金，它把增长型股票与价值型股票结合在一起。它...

【问答题】 Toyoda先生想知道这些结果将如何影响资产配置审核。养老基金的资产配...

【问答题】 Toyoda 先生想知道，对图1和图2的分析以及资产配置委员会的观点，...

【问答题】 Toyoda 先生希望能更好地理解投资环境中所发生的最新变化。c1）图...

【问答题】 在管理养老金基金时，期间会发生养老金给付和缴费收入。请告知Toyoda...

【问答题】 Toyoda 先生告知你养老金基金现在的资产价值是800亿日元，但是他...

【问答题】 你的同事认为你的策略不是一个优胜策略而是一个表现不佳的策略，即该...

【问答题】 计算该策略组合的Delta，Gamma，Theta和Vega 。

【问答题】 采用这个策略的投资者对标的资产有怎样的预期？讨论该策略的前景和风险。

【问答题】 你正考虑构建一个有上限的优胜策略。即，买入100个单位标的股票，...

【问答题】 假定你发现了套利机会，你想交易10个单位的看涨期权和10个单位的...

【问答题】 查看表中数据，是否有违背看涨期权-看跌期权平价关系的地方？解析你的答案。

【问答题】 退休金计划A的债券组合由发达国家发行的国债和各种期货合约的多单和...

【问答题】 盈余策略基本上是试图将资产和负债的久期相匹配，从而使得利率敏感度...

【问答题】 盈余导向的策略控制资产和负债之差，而均值方差导向的策略仅仅关注资...

【问答题】 此时，你已经研究了一种盈余导向的退休金资产负债管理策略，该策略定...

【问答题】 请计算要求的盈余回报，假定退休金计划A对盈余回报的最低要求SPmin是...

【问答题】 请计算退休金计划A的预期盈余回报和盈余风险。

【问答题】 请计算退休金计划A的资产和负债的相关性。

【问答题】 请计算退休金计划A的总体预期回报和风险（标准差） 。

【问答题】 请计算退休金计划A的融资比率。指出鉴于目前的融资比率水平，退休金...

【问答题】 关于托宾博士的评论：e1）下列论述叫什么定理？“确定一个风险资产...

【问答题】 风险同等策略可能表现得不如回溯测验所暗示的那样好。在何种经济环境...

【问答题】 基于图表1的数据，在风险同等策略中股票和债券的配置权重是怎样的？...

【问答题】 计算在采用目前资产配置策略（50%股票和50%债券）的组合的总风...

【问答题】 写出基于DCF（现金流折现）模型来确定债券和股票价格的公式。用该公...

【问答题】 你正在考虑一份期货合约的理论价格。该合约在6个月后买入 卖出某年...

【问答题】 你正考虑一笔套利交易，并在一份期货合约中发现了一个套利机会。该合...

【问答题】 最后，你需要根据下列情景，评估问题b)中所提出的3个“资本保护”...

【问答题】 你现在正面临一个任务，即为3个“资本保护”基金设计一个方案，该方...

【问答题】 在设计那样的“资本保护”结构之前，你需要回答一些基本问题：a1）...

【问答题】 几年后，你成为了一家养老金的资产管理顾问。你想向养老金客户解释在...

【问答题】 X先生投资了100万元于b1)中的组合，一年后由于预期市场的大幅增...

【问答题】 X先生得知对冲基金指数在过去五年业绩表现很好，正在考虑将部分资金...

【问答题】 X先生正在考虑分散化投资于下列全球股票基金和国内公共债券基金：全...

【问答题】 你的一位客户X 先生是35岁的政府雇员，正在考虑每年投资100万...

【问答题】 作为对冲策略的备选策略，你评估了一个使用指数看跌期权的保护性策略...

【问答题】 现在你通过在CME的全球交易电子市场进行交易，将注意集中在用欧元兑...

【问答题】 在与员工召开的技术会议上，针对由于未解决的全球金融危机的负面影响...

【问答题】 讨论对货币看涨期权定价时，布莱克-斯科尔斯模型存在的局限性。

【问答题】 假设目前正在交易一对3个月期执行价格为90的看涨和看跌期权。3个...

【问答题】 假设当前外币为S0，3个月期执行价格为K的欧式货币看涨期权的价格为...

【问答题】 公司决定不做远期交易，而是使用平值期权来对冲3个月期1000万美...

【问答题】 公司决定做一笔货币远期交易，从中公司3个月后将收到1000万美元...

【问答题】 假设当前USD JPY 货币汇率为S0，当前3个月美元无风险利率年率为r...

【问答题】 考虑金融机构和清算机构之间的清算功能。以下左边的图形显示了一个没...

【问答题】 从2016年6月1日开始，在即期黄金与黄金期货间存在一个套利机会...

【问答题】 黄金期货价格在2016年6月2日交易结束时，从1282美元降至1...

【问答题】 黄金期货价格在2016年6月1日交易结束时，从1285美元降为1...

【问答题】 你的同事想让你为该债券组合创造一个免疫策略。请简短解释你如何创造...

【问答题】 如果你持有债券组合一直到期，并且没有债券违约，必须要发生什么你才...

【问答题】 最后，你被要求评估这些或有资本债券的风险 回报的暴露。c1）此类...

【问答题】 然后，你被要求深入分析给定或有资本债券的赎回收益率。b1）巴克莱...

【问答题】 首先，你被要求回答一些基础问题。a1）请根据上面的表格中的数据，...

【问答题】 假设投资经理对现金流入 流出不负责，对两位经理的相对业绩进行简短...

【问答题】 指出为什么在这个案例中内部回报率（IRR）不是合适的业绩评价指标。

【问答题】 你计划投资于一个组合，这个组合相对于基准EUROSTOXX50的贝塔为1...

【问答题】 通过运用夏普的单指数模型，你已计算出三个成分股（A、B、C）以及基...

【问答题】 现在，你考虑投资于一个股票组合，这个组合仅由三个成分股A、B、C ...

【问答题】 你计划投资于组合[P1]，其权重为：xA=0.3，xB=0.5，xC=...

【问答题】 计算每一个成分股的夏普比率，给定年化无风险回报率为1%。请对结果...

【问答题】 假定你实施该策略不久以后（按上表描述的情形），你需要出国一周，你...

【问答题】 看跌期权工具实现的秃鹫策略的初始成本和看涨期权工具实现的秃鹫策略...

【问答题】 只利用看跌期权复制多头秃鹫策略（即尝试用一组看跌期权来复制秃鹫策略）。

【问答题】 通过利用牛市看涨期权价差，你如何实现一个多头秃鹫策略？（即尝试用...

【问答题】 对于一个采取买入秃鹫策略的投资者来说，他预期标的证券有何变动？

【问答题】 你首先要回答一些与该策略有关的基本问题a1）何为秃鹫策略的初始成...

【问答题】 假定所有隐含波动率下降到0.15，即为历史长期平均值。这会引起该...

【问答题】 计算你同事策略下头寸的德尔塔、维伽、和西塔值。这些数字告诉你该策...

【问答题】 讨论该策略的机会和风险，假定你持有头寸直到到期日。

【问答题】 你的一个同事建议卖出执行价格同为17的10份看涨期权，以及30份...

【问答题】 与历史波动率相比，你将建议买入或卖出该股票的期权吗？或者你更倾向...

【问答题】 尽管所有期权是针对同样标的的股票，但一眼你就会发现期权数据中的隐...

【问答题】 公司B有几种流通债券，对不同的到期期限，市场上都存在相应的信用违...

【问答题】 几周之后，组合中债券B的价格下降几个点。目前，债券B是一个5年期公...

【问答题】 你可以使用利率期货管理和对冲组合的久期风险。下面给出的5年期期货...

【问答题】 假定投资组合的修正久期是4.60。你研究部门的同事相信：由于经济...

【问答题】 首先要求你完成上面的表格：a1）债券C可按100%的价格赎回。债券...

【问答题】 没有策略是永远完美的。这种贝塔中性策略在1998和1999年连续...

【问答题】 在哪种市场状况下，这种市场中性策略的表现好于仅持有多头头寸的策略...

【问答题】 在产生“阿尔法”（alpha）方面，你将如何支持贝塔中性对冲基金策略...

【问答题】 价值型指数和成长型指数都有系统性风险和特有风险。如上表所示，成长...

【问答题】 贝塔中性的投资组合是一个零贝塔的投资组合。如果XYZ 持有1亿美元...

【问答题】 简要解释为什么风险溢价和行为偏差可以解释价值型股票业绩倾向于超越...

【问答题】 确定并解释有效市场假说（EMH）的三种“类型”。确定与下列信息集相...

【问答题】 解释为什么在有效市场中股票价格呈现随机波动特征。

【问答题】 通常说的“有效市场”是一个什么样的市场？

【问答题】 请解释“股票价格随机变动”的含义。

【问答题】 你被要求评估两个投资组合的业绩。组合A由20个股票组成，是Adam先...

【问答题】 将该投资组合的“超额收益”对市场组合的“超额收益”进行回归，回归...

【问答题】 计算特雷诺比率。解释该比率并根据该比率分析该投资组合的业绩。

【问答题】 计算夏普比率。解释该比率并根据该比率分析该投资组合的业绩。

【问答题】 债券投资组合收益率变动导致两类风险：-价格风险-再投资风险使用久...

【问答题】 分别画出可赎回债券和对应的不可赎回债券的价格-收益率关系图。标注...

【问答题】 选出从利率下降中获益最多（绝对数值）的债券。并给出理由。i）20...

【问答题】 你预测债券收益率将下降。请判断下列各动作与你的预测是否逻辑上一致...

【问答题】 如果赎回时债券价格低于发行价格，在英国，通胀挂钩政府债券的赎回金...