案例分析题

某中等规模投资组合beta 为1.5，标准差为20%。过去三年，该组合平均提供了18%的相对于无风险收益率R_f的“超额收益”（R_p-R_f）。同期，市场组合的平均“超额收益”为13%，标准差为12%。

计算特雷诺比率。解释该比率并根据该比率分析该投资组合的业绩。

【参考答案】

组合的市场的特雷诺比率度量的是单位风险的回报水平，其中风险是以beta度量的不可分散化风险来表示。因为市场的特雷诺比率更......

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