问答题

案例分析题

公司X是一家日本公司，计划3个月后支付1000万美元，需要管理货币风险。当前USD/JPY的货币汇率为100（即1USD=100JPY），3个月美元的无风险利率年率为3%，3个月日元的无风险利率年率为1%。市场中仅交易3个月期执行价格为100日元的欧式外汇看涨和看跌期权。【注意外汇看涨（看跌）期权是在到期日按日元执行价格买入（卖出）美元的权利。】
为便于简化，假设公司X能按无风险利率进行借贷。远期和期权交易单位为10,000美元。请回答以下问题。

假设目前正在交易一对3个月期执行价格为90的看涨和看跌期权。3个月期执行价格为90的看涨期权价格为C₀（90）=16.38日元，看跌期权价格为P₀（90）=5.41日元。请举例说明在此时可能实现的套利交易，算出将取得的回报是多少？