案例分析题

你负责SP1资产管理公司的战术性资产配置，你的团队正在分析EUROSTOXX50的三个成分股（简单表示为A、B、C）的业绩，这与你明年的投资决定紧密相关。
在观察了过去三年的历史价格系列后，你的同事根据基本面的更多信息对事后价值进行了修正。接着，你预计明年的期望回报率为

相应的方差/协方差矩阵如下：

其中

计算每一个成分股的夏普比率，给定年化无风险回报率为1%。请对结果以及运用夏普比率作为绩效指标进行评论。

【参考答案】

夏普比率计算投资组合每承受一单位波动率或总风险，会产生多少相对于无风险利率的超额平均回报。夏普比率是最常用的业绩衡量指标......

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