单项选择题

美式期权和欧式期权的区别在于( )

A．美式期权只能在到期时执行，而欧式期权任何时候都可以执行
B．美式期权任何时候都可以执行，而欧式期权只能在到期时执行
C．两者的交易地点不同
D．两者的交易方式不同
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A．等于或高于
B．等于或低于
C．不等于
D．高于
单项选择题
在期权定价模型中，剩余时间以( )为单位。
A．日
B．周
C．月
D．年
单项选择题
( )是指每一份可转换债券可以换取多少股普通股股票。
A．转换价格
B．转换比例
C．转换期限
D．转换升水
单项选择题
关于金融期权价格的影响因素，下列叙述正确的是( )。
A．期权期间越短，期权价格越高
B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低
C．短期利率变动不影响期权价格
D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小
单项选择题
期权的时间价值与期权合约的有效期( )。
A．成正比
B．成反比
C．成导数关系
D．没有关系
单项选择题
对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为( )元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。
A．12.58
B．13.90
C．13.99
D．14.28
单项选择题
可转换公司债券最主要的金融特征是( )。
A．具有公司债券和股票的双重特征
B．双重选择权
C．持有者身份随着证券的转换而相应变化
D．可以在一定的条件下转换为普通股
单项选择题
不考虑期权费，看涨期权买方的收益为( )。
A．max(0，X-S<SUB>T</SUB>)
B．max(0，S<SUB>T</SUB>-
C．X
D．S<SUB>T</SUB>
单项选择题
张先生买入一份看涨期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )时，张先生不赔不赚。
A．X+C
B．X-C
C．C-X
D．C
单项选择题
若一份期权的标的资产市场价格为100元，一般而言，期权的协定价格低于100元越多，则( )。
A．看涨期权和看跌期权的期权费越高
B．看涨期权和看跌期权的期权费越低
C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
相关试题