单项选择题

根据下述材料，回答84～88题：
肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。
对于欧式看涨期权而言，如果执行价格上升，期权的价格会( )。

A．上升
B．下降
C．不变
D．不能确定
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
该投资者达到盈亏平衡时的最低股票价格是( )美元。
A．101
B．102
C．103
D．104
单项选择题
如果到期时股票价格为21元，则此策略的净收益为( )元。
A．-3
B．0
C．1
D．3
相关试题