单项选择题

某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。

考虑两期的二叉树模型，则该股票的欧式看涨期权价格为（）元。

A．10.83
B．17.69
C．19.37
D．20.28

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单项选择题
如果到期时股票价格为28元，则此策略的净收益为( )元。
A．-3
B．0
C．1
D．3
单项选择题
一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为()元。 Black—Scholes公式为：c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中，

A.3.32
B.3.63
C.3.97
D.4.07
单项选择题
如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为( )美元。
A．0
B．200
C．400
D．600
单项选择题
考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
A．+0.556：10.38元
B．+0.556；14.02元
C．-0.556；15.00元
D．-0.556；7.48元
单项选择题
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
单项选择题
此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
A．200
B．300
C．500
D．600
单项选择题
依据期权的平价理论，( )，看跌期权的价格会提高。
A．标的商品价格波动程度提高
B．无风险利率上升
C．执行价格下降
D．至到期日前所剩余时间缩短
单项选择题
股票看跌期权价格______相关于股价，______相关于执行价格。( )
A．正；正
B．负；正
C．负；负
D．正；负
单项选择题
对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格( )执行价格越多，内涵价值越大。
A．高于
B．低于
C．等于
D．无关于
单项选择题
如果某可转换债券面额为1000元，规定其转换比例为40，则转换价格为( )元。
A．5
B．25
C．50
D．100
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