单项选择题
根据下述材料,回答84~88题:
肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。
如果到期时股票价格为28元,则此策略的净收益为( )元。
A.-3
B.0
C.1
D.3
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试题
单项选择题
一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为()元。 Black—Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中,
A.3.32
B.3.63
C.3.97
D.4.07
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单项选择题
如果到期时,IBM公司的股票价格为每股103美元,该投资者的利润为( )美元。
A.0
B.200
C.400
D.600
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单项选择题
考虑一期的单步二叉树模型,则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
A.+0.556:10.38元
B.+0.556;14.02元
C.-0.556;15.00元
D.-0.556;7.48元
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单项选择题
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
A.0
B.1
C.3
D.5
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单项选择题
此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
A.200
B.300
C.500
D.600
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单项选择题
依据期权的平价理论,( ),看跌期权的价格会提高。
A.标的商品价格波动程度提高
B.无风险利率上升
C.执行价格下降
D.至到期日前所剩余时间缩短
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单项选择题
股票看跌期权价格______相关于股价,______相关于执行价格。( )
A.正;正
B.负;正
C.负;负
D.正;负
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单项选择题
对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格( )执行价格越多,内涵价值越大。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无关于
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单项选择题
如果某可转换债券面额为1000元,规定其转换比例为40,则转换价格为( )元。
A.5
B.25
C.50
D.100
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单项选择题
某客户购买了执行价格为70元 股的某公司股票的看涨期权合约,期权价格为6元 股。如果忽略交易成本,该客户的盈亏平衡价格是( )元。
A.54
B.68
C.76
D.92
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