单项选择题

根据下列材料，回答54～57题：
假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
该投资者达到盈亏平衡时的最低股票价格是( )美元。

A．101
B．102
C．103
D．104
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单项选择题
如果到期时股票价格为21元，则此策略的净收益为( )元。
A．-3
B．0
C．1
D．3
单项选择题
如果到期时股票价格为18元，则此策略的净收益为( )元。
A．-3
B．0
C．1
D．3
单项选择题
此策略的最大的损失是( )美元。
A．150
B．300
C．400
D．500
单项选择题
一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2，连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d))，该看涨期权的价格为()元。 Black-Scholes公式为：c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中，

A.0.64
B.0.36
C.0.4
D.0.3
单项选择题
考虑两期的二叉树模型，则该股票的欧式看涨期权价格为（）元。

A．10.83
B．17.69
C．19.37
D．20.28
单项选择题
如果到期时股票价格为28元，则此策略的净收益为( )元。
A．-3
B．0
C．1
D．3
单项选择题
一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为()元。 Black—Scholes公式为：c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中，

A.3.32
B.3.63
C.3.97
D.4.07
单项选择题
如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为( )美元。
A．0
B．200
C．400
D．600
单项选择题
考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
A．+0.556：10.38元
B．+0.556；14.02元
C．-0.556；15.00元
D．-0.556；7.48元
单项选择题
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
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