单项选择题

根据下列材料，回答54～57题：
假定某投资者买入了一张(100份)IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为( )美元。

A．0
B．200
C．400
D．600
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单项选择题
考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。
A．+0.556：10.38元
B．+0.556；14.02元
C．-0.556；15.00元
D．-0.556；7.48元
单项选择题
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
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