单项选择题

根据下列材料，回答35、36题：
某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。

A．+0.556：10.38元
B．+0.556；14.02元
C．-0.556；15.00元
D．-0.556；7.48元
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单项选择题
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
单项选择题
此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
A．200
B．300
C．500
D．600
单项选择题
依据期权的平价理论，( )，看跌期权的价格会提高。
A．标的商品价格波动程度提高
B．无风险利率上升
C．执行价格下降
D．至到期日前所剩余时间缩短
单项选择题
股票看跌期权价格______相关于股价，______相关于执行价格。( )
A．正；正
B．负；正
C．负；负
D．正；负
单项选择题
对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格( )执行价格越多，内涵价值越大。
A．高于
B．低于
C．等于
D．无关于
单项选择题
如果某可转换债券面额为1000元，规定其转换比例为40，则转换价格为( )元。
A．5
B．25
C．50
D．100
单项选择题
某客户购买了执行价格为70元 股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元 股。如果忽略交易成本，该客户的盈亏平衡价格是( )元。
A．54
B．68
C．76
D．92
单项选择题
一般情况下，当期权为( )时，期权的时间价值最大。
A．极度实值
B．极度虚值
C．两平
D．实值
单项选择题
某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。
A．0.35
B．0.54
C．0.64
D．0.82
单项选择题
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与( )相同的盈亏。
A．看涨期权多头
B．看涨期权空头
C．看跌期权多头
D．看跌期权空头
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