单项选择题

根据下列材料，回答35、36题：
某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑一期的单步二叉树模型，则对冲率(hedge ratio)和该股票欧式看涨期权的价格为( )。

A．+0.556：10.38元
B．+0.556；14.02元
C．-0.556；15.00元
D．-0.556；7.48元
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单项选择题
构造此蝶式差价期权的成本为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
单项选择题
此策略能获得的最大潜在利润是( )美元。
A．200
B．300
C．500
D．600
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