单项选择题
一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为()元。 Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中,
A.0.64 B.0.36 C.0.4 D.0.3
A.10.83 B.17.69 C.19.37 D.20.28
A.3.32 B.3.63 C.3.97 D.4.07