单项选择题
就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时,内涵价值为零。
A.等于或高于
B.等于或低于
C.不等于
D.高于
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试题
单项选择题
在期权定价模型中,剩余时间以( )为单位。
A.日
B.周
C.月
D.年
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单项选择题
( )是指每一份可转换债券可以换取多少股普通股股票。
A.转换价格
B.转换比例
C.转换期限
D.转换升水
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单项选择题
关于金融期权价格的影响因素,下列叙述正确的是( )。
A.期权期间越短,期权价格越高
B.标的资产收益率越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
C.短期利率变动不影响期权价格
D.执行价格与市场价格之间的差距越大,则时间价值越小
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单项选择题
期权的时间价值与期权合约的有效期( )。
A.成正比
B.成反比
C.成导数关系
D.没有关系
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单项选择题
对于某一执行价格为80元,且还有一年到期的欧式看涨期权来说,其价格下限为( )元时,标的资产的价格是90元,一年期利率是5%(假设连续复利)。
A.12.58
B.13.90
C.13.99
D.14.28
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单项选择题
可转换公司债券最主要的金融特征是( )。
A.具有公司债券和股票的双重特征
B.双重选择权
C.持有者身份随着证券的转换而相应变化
D.可以在一定的条件下转换为普通股
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单项选择题
不考虑期权费,看涨期权买方的收益为( )。
A.max(0,X-S<SUB>T</SUB>)
B.max(0,S<SUB>T</SUB>-
C.X
D.S<SUB>T</SUB>
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单项选择题
张先生买入一份看涨期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为( )时,张先生不赔不赚。
A.X+C
B.X-C
C.C-X
D.C
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单项选择题
若一份期权的标的资产市场价格为100元,一般而言,期权的协定价格低于100元越多,则( )。
A.看涨期权和看跌期权的期权费越高
B.看涨期权和看跌期权的期权费越低
C.看涨期权的期权费越低,看跌期权的期权费越高
D.看涨期权的期权费越高,看跌期权的期权费越低
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单项选择题
某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值,他应该采取()的策略。
A.买进该期货合约的看涨期权
B.卖出该期货合约的看涨期权
C.买进该期权合同的看跌期权
D.卖出该期权合同的看跌期权
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