单项选择题

熊市差价组合是由( )所构成。

A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
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单项选择题
利率期权中，有关看涨期权的买方，下列叙述错误的是( )。
A．风险有限
B．必须支付权利金
C．获利空间无限
D．有履行约定的义务
单项选择题
图17-1是关于××期权的描述，则下列各项中表述错误的是（）。

A．反映看涨期权买方的收益状况
B．当标的资产价格涨为75元时，买方可以选择行权，也可以不选择行权
C．当标的资产价格涨为75元时，买方的损益平衡
D．当标的资产价格涨为80元时，买方的损益平衡
单项选择题
某可转换债券的债券面额为1000元，规定其转换比例为80，则其转换价格为( )。
A．8元
B．12.5元
C．25元
D．80
单项选择题
美式期权和欧式期权的区别在于( )
A．美式期权只能在到期时执行，而欧式期权任何时候都可以执行
B．美式期权任何时候都可以执行，而欧式期权只能在到期时执行
C．两者的交易地点不同
D．两者的交易方式不同
单项选择题
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A．等于或高于
B．等于或低于
C．不等于
D．高于
单项选择题
在期权定价模型中，剩余时间以( )为单位。
A．日
B．周
C．月
D．年
单项选择题
( )是指每一份可转换债券可以换取多少股普通股股票。
A．转换价格
B．转换比例
C．转换期限
D．转换升水
单项选择题
关于金融期权价格的影响因素，下列叙述正确的是( )。
A．期权期间越短，期权价格越高
B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低
C．短期利率变动不影响期权价格
D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小
单项选择题
期权的时间价值与期权合约的有效期( )。
A．成正比
B．成反比
C．成导数关系
D．没有关系
单项选择题
对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为( )元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。
A．12.58
B．13.90
C．13.99
D．14.28
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