单项选择题

某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。

A．0.35
B．0.54
C．0.64
D．0.82
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单项选择题
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与( )相同的盈亏。
A．看涨期权多头
B．看涨期权空头
C．看跌期权多头
D．看跌期权空头
单项选择题
下列各项不属于差价组合的基本类型的是( )。
A．牛市差价组合
B．熊市差价组合
C．蝶式差价组合
D．箱型差价组合
单项选择题
某公司2007年5月发行了10亿可转换债券，规定其于2012年5月到期还本付息，2007年11月起持有该可转换债券的投资者可以按一定比率将其转换为普通股票，则该可转换债券的有效期限为______，转换期限为______。( )
A．4年半；4年半
B．4年半；5年
C．5年；4年半
D．5年；5年
单项选择题
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格，这种期权被称为( )期权。
A．实值
B．虚值
C．深度实值
D．深度虚值
单项选择题
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
单项选择题
根据赋予买者的权利不同，一般可以将期权划分为( )。
A．空头期权和看跌期权
B．利率期权和期货期权
C．看涨期权和看跌期权
D．欧式期权和美式期权
单项选择题
一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就( )。
A．越大
B．不变
C．为零
D．越小
单项选择题
熊市差价组合是由( )所构成。
A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
单项选择题
利率期权中，有关看涨期权的买方，下列叙述错误的是( )。
A．风险有限
B．必须支付权利金
C．获利空间无限
D．有履行约定的义务
单项选择题
图17-1是关于××期权的描述，则下列各项中表述错误的是（）。

A．反映看涨期权买方的收益状况
B．当标的资产价格涨为75元时，买方可以选择行权，也可以不选择行权
C．当标的资产价格涨为75元时，买方的损益平衡
D．当标的资产价格涨为80元时，买方的损益平衡
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