单项选择题

当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格，这种期权被称为( )期权。

A．实值
B．虚值
C．深度实值
D．深度虚值
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单项选择题
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。
A．0
B．1
C．3
D．5
单项选择题
根据赋予买者的权利不同，一般可以将期权划分为( )。
A．空头期权和看跌期权
B．利率期权和期货期权
C．看涨期权和看跌期权
D．欧式期权和美式期权
单项选择题
一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就( )。
A．越大
B．不变
C．为零
D．越小
单项选择题
熊市差价组合是由( )所构成。
A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
单项选择题
利率期权中，有关看涨期权的买方，下列叙述错误的是( )。
A．风险有限
B．必须支付权利金
C．获利空间无限
D．有履行约定的义务
单项选择题
图17-1是关于××期权的描述，则下列各项中表述错误的是（）。

A．反映看涨期权买方的收益状况
B．当标的资产价格涨为75元时，买方可以选择行权，也可以不选择行权
C．当标的资产价格涨为75元时，买方的损益平衡
D．当标的资产价格涨为80元时，买方的损益平衡
单项选择题
某可转换债券的债券面额为1000元，规定其转换比例为80，则其转换价格为( )。
A．8元
B．12.5元
C．25元
D．80
单项选择题
美式期权和欧式期权的区别在于( )
A．美式期权只能在到期时执行，而欧式期权任何时候都可以执行
B．美式期权任何时候都可以执行，而欧式期权只能在到期时执行
C．两者的交易地点不同
D．两者的交易方式不同
单项选择题
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A．等于或高于
B．等于或低于
C．不等于
D．高于
单项选择题
在期权定价模型中，剩余时间以( )为单位。
A．日
B．周
C．月
D．年
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