单项选择题
一个一年期欧式看涨期权,其标的资产为一只公开交易的普通股票,已知:a.股票现价为122元b.股票年收益率标准差为0.2c.ln (股票现价/执行价现价)=0.2利用Black-scholes 期权定价公式计算该期权的价格()。
A.18B.20C.22D.24E.26
A.365001B.365389C.366011D.366718E.367282
A.只有a 正确B.只有b 正确C.只有c 正确D.a ,c 正确E.a ,b ,c 都不正确
A.10B.11C.12D.13E.14
A.-61B.-37C.0D.37E.61
A.40B.50C.60D.70E.80
A.81.76B.82.39C.82.80D.83.26E.83.76
A.0.022B.0.044C.0.067D.-0.022E.-0.044
A.38230B.39003C.40167D.41032E.42019
A.0%B.29%C.38%D.42%E.56%
A.6.75B.6.92C.7.38D.7.92E.8.02