单项选择题
当前某只股票价格为30元,其连续分红比率δ=8%。已知:(1)市场无风险连续复利为4%;(2)市场中五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下表所示:(3)假设现有一个一年期欧式看跌期权,其执行价可能为上表中的某一种。期权持有人可以选择马上执行期权或到期时执行期权。计算可以使得期权持有人马上执行该看跌期权的最低执行价应为()元。
A.40B.50C.60D.70E.80
A.81.76B.82.39C.82.80D.83.26E.83.76
A.0.022B.0.044C.0.067D.-0.022E.-0.044
A.38230B.39003C.40167D.41032E.42019
A.0%B.29%C.38%D.42%E.56%
A.6.75B.6.92C.7.38D.7.92E.8.02
A.0.684B.0.732C.0.818D.0.903E.0.950
A.6812B.6877C.6922D.7087E.7162
A.0%B.1%C.2%D.3%E.4%
A.10.1%B.11.2%C.12.1%D.13.1%E.14.2%
A.9.00%B.9.04%C.9.16%D.9.32%E.9.49%