假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%，均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元，从3个月末到6个月末的交割利率为7%（连续复利）。计算该远期合约多头的价值（）

在远期定价中，通常假设资产不会产生收益。 点击查看答案&解析

互换利率等于浮动利率的加权平均数。 点击查看答案&解析