在其他因素保持不变的条件下，标的资产的执行价格（K）越低，欧式看涨期权的价格（P）与欧式看跌期权的价格（C）之差越小。

股票现价为60，一份2个月到期的该股票美式看涨期权的交割价格为60，连续复利为5%，股票无红利支付，波动率为30%，应用两阶段二叉树模型计算该期权的价值（）

A.3.65
B.小于3
C.大于4
D.4.47

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假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）

A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4

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