单项选择题

股票现价为60，一份2个月到期的该股票美式看涨期权的交割价格为60，连续复利为5%，股票无红利支付，波动率为30%，应用两阶段二叉树模型计算该期权的价值（）

A.3.65
B.小于3
C.大于4
D.4.47

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单项选择题
假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）

A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4
单项选择题
假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%，均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元，从3个月末到6个月末的交割利率为7%（连续复利）。计算该远期合约多头的价值（）

A.小于-0.8
B.大于-0.8
C.大于0.8
D.-0.80
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