单项选择题

假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）

A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

判断题
对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格。
判断题
看跌期权多头的亏损可以无限大。
相关试题