单项选择题

假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）

A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

判断题
对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格。
判断题
看跌期权多头的亏损可以无限大。
判断题
期权的回收小于期权的盈亏。
判断题
套利可以获得利润，但套保本身不会产生利润。
判断题
正向套利是指先低价买入，后高价卖出。
判断题
假设股票当前的价格是100元，没有分红。年利率为5％。如果投资者当前购买股票并持有1年后，股票价格上升为115元。则股票多头的盈亏为15元。
判断题
投资者以5万元 吨的价格买入20手上海铜（1手为5吨）。保证金比率为10%，维持保证金为初始保证金的75%。如价格跌至4.9万元 吨，则浮动盈亏是10万元。
判断题
远期合约的回收等于盈亏。
单项选择题
假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%，均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元，从3个月末到6个月末的交割利率为7%（连续复利）。计算该远期合约多头的价值（）

A.小于-0.8
B.大于-0.8
C.大于0.8
D.-0.80
判断题
在远期定价中，通常假设资产不会产生收益。
相关试题