单项选择题
在多期二叉树模型中,已知:(1)非分红股票当前价格为100元,每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61B.-37C.0D.37E.61
A.40B.50C.60D.70E.80
A.81.76B.82.39C.82.80D.83.26E.83.76
A.0.022B.0.044C.0.067D.-0.022E.-0.044
A.38230B.39003C.40167D.41032E.42019
A.0%B.29%C.38%D.42%E.56%
A.6.75B.6.92C.7.38D.7.92E.8.02
A.0.684B.0.732C.0.818D.0.903E.0.950
A.6812B.6877C.6922D.7087E.7162
A.0%B.1%C.2%D.3%E.4%
A.10.1%B.11.2%C.12.1%D.13.1%E.14.2%