单项选择题
基于某一只股票a .执行价格为1320,三个月欧式看跌期权价格为81.41b .股票现价为1300c .市场连续无风险复利收益率为4%甲购买了这样一个期权,已签订了三个月的头寸远期合约,若三个月后到期利润相等,则三个月后股票价格为()。
A.1310B.1297C.1289D.1291E.1275
A.9.05B.10.15C.11.25D.13.35E.15.35
A.0.53B.0.56C.0.60D.0.63
A.0.0238B.0.0286C.0.0333D.0.0476E.0.0571
A.18B.20C.22D.24E.26
A.365001B.365389C.366011D.366718E.367282
A.只有a 正确B.只有b 正确C.只有c 正确D.a ,c 正确E.a ,b ,c 都不正确
A.10B.11C.12D.13E.14
A.-61B.-37C.0D.37E.61
A.40B.50C.60D.70E.80
A.81.76B.82.39C.82.80D.83.26E.83.76