单项选择题
对一个欧式看跌期权,已知:(1)股票的现价为19元,其连续分红比率δ=2%,波动率σ=50%;(2)期限为6个月;(3)执行价为17元;(4)市场无风险连续复利r=5.5%利用B-S 公式,计算该看跌期权的价格为()元。
A.1.30B.1.50C.1.70D.1.90E.2.10
A.6.32%B.6.82%C.7.81%D.8.23%E.8.92%
A.3.5%B.3.6%C.3.7%D.3.8%E.3.9%
A.27567B.27657C.27667D.27676E.27687
A.6.59B.6.81C.7.14D.7.33E.7.51
A.1.072B.1.080C.1.092D.1.109E.1.123
A.120B.160C.200D.240E.280
A.7.0B.7.1C.7.2D.7.3E.7.4
A.B.C.D.E.
A.0.00%B.25.00%C.43.75%D.56.25%E.75.00%
A.2379072B.2380231C.2381263D.2382009E.2383089