单项选择题
在B-S 模型中,基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元;对于该期权的希腊字母,已知:(1)△=-0.25(2)Γ=0.16如果当前股价上涨1.5元,则该期权的价格下降()。
A.3.5%B.3.6%C.3.7%D.3.8%E.3.9%
A.27567B.27657C.27667D.27676E.27687
A.6.59B.6.81C.7.14D.7.33E.7.51
A.1.072B.1.080C.1.092D.1.109E.1.123
A.120B.160C.200D.240E.280
A.7.0B.7.1C.7.2D.7.3E.7.4
A.B.C.D.E.
A.0.00%B.25.00%C.43.75%D.56.25%E.75.00%
A.2379072B.2380231C.2381263D.2382009E.2383089
A.0.0B.8.0C.8.7D.9.1E.9.9
A.496786B.497923C.500010D.501036E.502109