单项选择题

已知0时刻在基金A 中投资1元到2t 时的积累值为（3t ＋1）元，在基金B 中投资1元到3t 时的积累值为元。假设在T 时基金B 的利息强度为基金A 的利息强度的两倍，则0时刻在基金B 中投资1000元在5T 时的积累值为（）元。

A.27567
B.27657
C.27667
D.27676
E.27687

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热门 试题

单项选择题
一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知：（1）期权的期限为9个月；（2）股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S 公式，计算该期权的价格为（）元。

A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51
单项选择题
现有两个期限均为50年的年金：（1）年金A 在第一个十年内每年末支付1.05单位，在第二个十年内每年末支付1.125单位，在第三个十年内每年末支付1.175单位，在第四个十年内每年末支付1.15单位，在第五个十年内每年末支付1.25单位；（2）年金B 在第一个十年内每年末支付X 单位，在第二个十年内每年末支付0.9X 单位，在第三个十年内每年末支付1.2X 单位，在第四个十年内每年末支付1.25X 单位，在第五个十年内每年末支付1.15X 单位。假设年利率使得1元的本金在第25年末增加10倍，且两个年金的现值相等，则X 的值为（）。

A.1.072
B.1.080
C.1.092
D.1.109
E.1.123
单项选择题
已知为标准布朗运动。计算E[（B （2））6]=（）。

A.120
B.160
C.200
D.240
E.280
单项选择题
在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知：（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格为1.32；（3）市场无风险连续复利为6%。根据B-S 公式计算期权的期限为（）。

A.7.0
B.7.1
C.7.2
D.7.3
E.7.4
单项选择题
下列表达式正确的为（）。

A.
B.
C.
D.
E.
单项选择题
已知：（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（）。

A.0.00%
B.25.00%
C.43.75%
D.56.25%
E.75.00%
单项选择题
某期末付年金每两个月支付一次，首次付款为500元，以后每次付款较前一次付款增加500元，共支付15年。若实际年利率为3%，则该年金在第15年年末的积累值为（）元。

A.2379072
B.2380231
C.2381263
D.2382009
E.2383089
单项选择题
某投资人在2011年7月1日签订了一个1年期远期合约多头。合约的标的资产为股票。已知远期合约签订时：（1）股票价格为50元，预期在11月1日每股分配红利2元；（2）市场无风险连续复利为6%。在2011年9月1日，股票价格上涨到58元，分红预期没变。若市场无风险连续复利变为10%。则2011年9月1日投资人拥有的远期合约的价格为（）元。

A.0.0
B.8.0
C.8.7
D.9.1
E.9.9
单项选择题
某人在未来15年中每年年初存入银行20000元。前5年的年利率为5.2%，中间5年的年利率下调至3.3%，后5年由于通货膨胀率的提高，年利率上调至8.3%。则第15年年末时这笔存款的积累值为（）元。

A.496786
B.497923
C.500010
D.501036
E.502109
单项选择题
某投资者对未来市场看涨，那么对于市场指数期权，对投资人最有利的投资策略应是（）。

A.买入一个欧式看涨期权，卖出一个同期限但执行价更高的欧式看涨期权
B.买入一个欧式看涨期权，卖出一个同期限但执行价更低的欧式看涨期权
C.买入一个欧式看涨期权，卖出一个同期限同执行价的欧式看跌期权
D.买入一个欧式看涨期权，买入一个同期限同执行价的欧式看跌期权
E.以上均不正确
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