单项选择题
一只非分红股票的当前价格为28元,股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权,已知:(1)期权的期限为9个月;(2)股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S 公式,计算该期权的价格为()元。
A.6.59B.6.81C.7.14D.7.33E.7.51
A.1.072B.1.080C.1.092D.1.109E.1.123
A.120B.160C.200D.240E.280
A.7.0B.7.1C.7.2D.7.3E.7.4
A.B.C.D.E.
A.0.00%B.25.00%C.43.75%D.56.25%E.75.00%
A.2379072B.2380231C.2381263D.2382009E.2383089
A.0.0B.8.0C.8.7D.9.1E.9.9
A.496786B.497923C.500010D.501036E.502109
A.买入一个欧式看涨期权,卖出一个同期限但执行价更高的欧式看涨期权B.买入一个欧式看涨期权,卖出一个同期限但执行价更低的欧式看涨期权C.买入一个欧式看涨期权,卖出一个同期限同执行价的欧式看跌期权D.买入一个欧式看涨期权,买入一个同期限同执行价的欧式看跌期权E.以上均不正确
A.7356B.7367C.7567D.7576E.7657