单项选择题

根据下面材料。回答28～30题：
王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。
表7-1 套利证券组合的相关信息
股票名称
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
投资比例
-0.07
①
-0.08
期望收益率
23%
20%
12%
因素灵敏度
5.0
②
3.5
根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为( )。

A．1.2
B．2.2
C．3.2
D．4.2
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单项选择题
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则( )。 表7-4 证券组合的β值和预期回报证券甲乙丙β0.851.151.25预期回报14.5%15.0%18.6%
A．甲不在套利线上
B．乙不在套利线上
C．丙不在套利线上
D．三者都在套利线上
单项选择题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．X1+X2+……+XN=0 Ⅲ．X1b1+X2b2+……+XNbN=0 Ⅳ．b1+b2+……+bN=0 Ⅴ．X1E1+X2E2+……+XNEN＞0
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅴ
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