单项选择题

根据下述材料。回答53～55题：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则( )。
表7-4 证券组合的β值和预期回报
证券
甲
乙
丙
β
0.85
1.15
1.25
预期回报
14.5%
15.0%
18.6%

A．甲不在套利线上
B．乙不在套利线上
C．丙不在套利线上
D．三者都在套利线上
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单项选择题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．X1+X2+……+XN=0 Ⅲ．X1b1+X2b2+……+XNbN=0 Ⅳ．b1+b2+……+bN=0 Ⅴ．X1E1+X2E2+……+XNEN＞0
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅴ
单项选择题
如果σM=20%，证券A、B、C的收益的方差分别为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
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