单项选择题

根据下面材料。回答28～30题：
王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。
表7-1 套利证券组合的相关信息
股票名称
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
投资比例
-0.07
①
-0.08
期望收益率
23%
20%
12%
因素灵敏度
5.0
②
3.5
假定王强持有的这三种股票组成的套利证券组合的市值为300万元，则此项投资的收益为( )万元。

A．-1.29
B．0
C．0.96
D．1.29
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单项选择题
现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比（），方差是（）。（）

A.A
B.B
C.C
D.D
单项选择题
投资组合的所有风险为( )。
A．0.0276
B．0.1245
C．0.1528
D．0.1764
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