单项选择题

根据下面材料，回答45～48题：
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。
投资组合的所有风险为( )。

A．0.0276
B．0.1245
C．0.1528
D．0.1764
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单项选择题
根据上面的条件，正确的套利行为是( )。
A．出售证券乙
B．出售证券甲
C．出售证券丙
D．任何证券都继续持有
单项选择题
根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为( )。
A．1.2
B．2.2
C．3.2
D．4.2
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