单项选择题

根据下述材料。回答53～55题：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。
根据上面的条件，正确的套利行为是( )。

A．出售证券乙
B．出售证券甲
C．出售证券丙
D．任何证券都继续持有
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单项选择题
根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为( )。
A．1.2
B．2.2
C．3.2
D．4.2
单项选择题
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则( )。 表7-4 证券组合的β值和预期回报证券甲乙丙β0.851.151.25预期回报14.5%15.0%18.6%
A．甲不在套利线上
B．乙不在套利线上
C．丙不在套利线上
D．三者都在套利线上
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