单项选择题

市场由A，B，C三种证券在2：3：2比例构成，三种证券的收益率分别用r_a，r_b，r_c表示，收益率的标准差分别为40%，20%，10%，任意两种证券相关系数均为0.5，假设市场组合的年期望收益率为22.86%，市场无风险利率为3.007%，根据CAPM 计算r_a+r_b+r_c期望值（）。

A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
E.0.9

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热门试题

单项选择题

某借款人分15年偿还数额为X 的借款，每年年未还款2000元，贷款年利率为6%已知贷款的1 3用分期偿还方式偿还，其余2 3用偿债基金方式偿还，若偿债基金存款利率为5%，则贷款金额为（）。

A.18909
B.19009
C.19173
D.19273
E.19357

单项选择题

一个期权价格的二叉树模型如下图：如果模型中上升、下降的比例不随时间的变化而变化，市场无风险连续复利为5%，则C0值为（）。

A.2.06
B.2.19
C.2.39
D.2.58
E.2.86

单项选择题

某人购房时向银行借款3000000元，分30年还清，每月月末还款一次，若每年计息12次的年名义利率为6.6%，则在第240次还款后的贷款余额为（）。

A.1678936
B.1679835
C.1680733
D.1681639
E.1682535

单项选择题

已知今年某公司股票的股息为0.3元，预期以后股息每年以8%的速度稳定增长，若该公司股票的贝塔系数为1.2，当前市场无风险利率为3%，市场组合的风险溢价为8%，计算该公司当前股票的合理价格（）。

A.5.01
B.5.49
C.5.94
D.6.52
E.6.85

单项选择题

某人现贷款2000000元，以后每年年未还款100000元，直至还完，已知贷款年利率为2.5%，该人还款的整数期为n ，且出现了还款零头，若零头在n 到n+1之间支付，则还款零头为（）。

A.6837
B.6910
C.7022
D.7098
E.7173

单项选择题

假设资本资产定价模型成立，某公司股票价格一年后的期望值为40，股标无分红。贝塔系数小于1.0，市场期望收益率为13%，市场无风险利率为5%，以下说法正确的是（）。a.股票当前价格至少为35.40b.如果贝塔系数增大，股票当前价格上升c.如果市场无风险利率增大，股票当前价格下跌

A.只有b 正确
B.只有a ，b 正确
C.只有a ，c 正确
D.只有b ，c 正确
E.abc 正确

单项选择题

设某基金在年初有2个单位的资金，在四月未新投入0.5单位资金，在六月未抽回0.15单位资金，在八月月未又抽回0.25单位资金，若到年未该基金的积累值为2.3单位，利用近似关系（1+i ）t -1≈it ，0≤t＜1，计算该年金的年收益率为（）。

A.2.37%
B.3.13%
C.3.67%
D.4.06%
E.9.19%

单项选择题

考虑一个标的资产为无分红股票的一年期平价欧式看跌期权，已知：a.该期权与股票价格之比小于5%b.该期权的Δ值为-0.4364c.市场无风险连续复利为1.2%则股票的波动率为（）。

A.12%
B.14%
C.16%
D.18%
E.20%

单项选择题

已知0时刻在基金A 中投资一元到T 时刻的积累值为1.5t+1，在基金B 中投资一元到3t 时刻的积累值为9t2-3t+1元，假设在T 时刻基金B 的利息强度为基金A 的利息强度的两倍，则0时刻在基金B 中投资10000元，在7T 时刻的积累值为（）。

A.566901
B.567902
C.569100
D.570000
E.570292

单项选择题

已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C （K ，T ）表示T 年期执行价格为K 的欧式看涨期权价格，P （K ，T ）表示T 年期执行价格为K 的欧式看跌期权价格，S 表示当前股票价格，r 表示市场无风险连续复利。a.0 ≤ C （50，T ）-C （55，T ） ≤ 5e-rTb.50e-rT ≤ P （45，t ）-C （50，t ）+S ≤ 55e-rTc.45e-rT ≤ P （45，t ）-C （50，t ）+S ≤ 50e-rT以上三式正确的是（）。

A.只有a 正确
B.只有b 正确
C.只有c 正确
D.只有a ，b 正确
E.只有a ，c 正确

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