单项选择题

假设资本资产定价模型成立，某公司股票价格一年后的期望值为40，股标无分红。贝塔系数小于1.0，市场期望收益率为13%，市场无风险利率为5%，以下说法正确的是（）。
a.股票当前价格至少为35.40
b.如果贝塔系数增大，股票当前价格上升
c.如果市场无风险利率增大，股票当前价格下跌

A.只有b 正确
B.只有a ，b 正确
C.只有a ，c 正确
D.只有b ，c 正确
E.abc 正确

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热门 试题

单项选择题
设某基金在年初有2个单位的资金，在四月未新投入0.5单位资金，在六月未抽回0.15单位资金，在八月月未又抽回0.25单位资金，若到年未该基金的积累值为2.3单位，利用近似关系（1+i ）t -1≈it ，0≤t＜1，计算该年金的年收益率为（）。

A.2.37%
B.3.13%
C.3.67%
D.4.06%
E.9.19%
单项选择题
考虑一个标的资产为无分红股票的一年期平价欧式看跌期权，已知：a.该期权与股票价格之比小于5%b.该期权的Δ值为-0.4364c.市场无风险连续复利为1.2%则股票的波动率为（）。

A.12%
B.14%
C.16%
D.18%
E.20%
单项选择题
已知0时刻在基金A 中投资一元到T 时刻的积累值为1.5t+1，在基金B 中投资一元到3t 时刻的积累值为9t2-3t+1元，假设在T 时刻基金B 的利息强度为基金A 的利息强度的两倍，则0时刻在基金B 中投资10000元，在7T 时刻的积累值为（）。

A.566901
B.567902
C.569100
D.570000
E.570292
单项选择题
已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C （K ，T ）表示T 年期执行价格为K 的欧式看涨期权价格，P （K ，T ）表示T 年期执行价格为K 的欧式看跌期权价格，S 表示当前股票价格，r 表示市场无风险连续复利。a.0 ≤ C （50，T ）-C （55，T ） ≤ 5e-rTb.50e-rT ≤ P （45，t ）-C （50，t ）+S ≤ 55e-rTc.45e-rT ≤ P （45，t ）-C （50，t ）+S ≤ 50e-rT以上三式正确的是（）。

A.只有a 正确
B.只有b 正确
C.只有c 正确
D.只有a ，b 正确
E.只有a ，c 正确
单项选择题
某年金每个年初支付5000元，共支付10年，各付款利率为年利率6.5%，各付款所得利息的再投资利率为每年4.5%，某投资者希望在0时刻以一次性支付方式获得该年金在第10年末达到的积累值，相应的收益率为8%，则该投资者需要支付（）。

A.32363
B.32664
C.32921
D.33319
E.333607
单项选择题
已知一只非分红股票a.股票价格过程服从几何布朗运动b.当前价格为100，波动率为30%c.股票期望年收益率为10%对一个标的资产为该股票，执行价格为125的9个月期欧式看涨期权，执行期权的概率为（）。

A.24.2%
B.25.1%
C.28.4%
D.30.6%
E.33.0%
单项选择题
某期未付年金每月支付一次，首次付款为500元，以后每次付款较前一次增加500元，共支付10年，若实际年利率为5%，则该年金在10年未累积值为（）。

A.4265972
B.4272801
C.4283263
D.4294427
E.4303612
单项选择题
设标的资产为同一只股票的两个看涨期权A 和B ，A 的执行价格为45，B 的执行价格为50，A 的期权价格为6，B 期权价格为8。以下说法正确的是（）。

A.不存在套利机会
B.卖出期权A ，卖出期权B 是个套利机会
C.买入期权A ，卖出期权B 是个套利机会
D.卖出期权A ，买入期权B 是个套利机会
E.买入期权A ，买入期权B 是个套利机会
单项选择题
某人在未来15年中每年年初向银行存入5000元，前五年的年利率为5.6%，中间五年的年利率下调为3.7%，后五年由于通货膨胀影响，年利率上调至8.9%，则第十五年年未时，这笔款项的积累额为（）。

A.129509
B.129907
C.130601
D.131037
E.131736
单项选择题
基于某一只股票a ．执行价格为1320，三个月欧式看跌期权价格为81.41b ．股票现价为1300c ．市场连续无风险复利收益率为4%甲购买了这样一个期权，已签订了三个月的头寸远期合约，若三个月后到期利润相等，则三个月后股票价格为（）。

A.1310
B.1297
C.1289
D.1291
E.1275
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