单项选择题
假设资本资产定价模型成立,某公司股票价格一年后的期望值为40,股标无分红。贝塔系数小于1.0,市场期望收益率为13%,市场无风险利率为5%,以下说法正确的是()。a.股票当前价格至少为35.40b.如果贝塔系数增大,股票当前价格上升c.如果市场无风险利率增大,股票当前价格下跌
A.只有b 正确B.只有a ,b 正确C.只有a ,c 正确D.只有b ,c 正确E.abc 正确
A.2.37%B.3.13%C.3.67%D.4.06%E.9.19%
A.12%B.14%C.16%D.18%E.20%
A.566901B.567902C.569100D.570000E.570292
A.只有a 正确B.只有b 正确C.只有c 正确D.只有a ,b 正确E.只有a ,c 正确
A.32363B.32664C.32921D.33319E.333607
A.24.2%B.25.1%C.28.4%D.30.6%E.33.0%
A.4265972B.4272801C.4283263D.4294427E.4303612
A.不存在套利机会B.卖出期权A ,卖出期权B 是个套利机会C.买入期权A ,卖出期权B 是个套利机会D.卖出期权A ,买入期权B 是个套利机会E.买入期权A ,买入期权B 是个套利机会
A.129509B.129907C.130601D.131037E.131736
A.1310B.1297C.1289D.1291E.1275