单项选择题

赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。

Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为（）。

A．0.07
B．0.15
C．0.17
D．0.27

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单项选择题
证券组合的非因素风险为（）。

A．0.0064
B．0.064
C．0.322
D．0.644
单项选择题
假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为( )。
A．12%
B．19.6%
C．20%
D．23.2%
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