根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。

假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为( )。

A．巴菲特；套利的成本
B．艾略特；在一定价格水平下如何套利
C．罗斯；资产的合理定价
D．马柯威茨；利用价格的不均衡进行套利

A．多因素APT模型的一般形式为：R_i=λ₀+β_i1σ_i1+β_i2σ_i2+……+β_itσ_it+e_i
B．风险Var(为：Var(R_i)=β_i1Var(σ_i1)+β_i2Var(σ_i2)+……+β_itVar(σ_it)
C．风险Var(为：Var(R_i)=(σ_i1)+(σ_i2)+……+(σ_it)
D．证券的预期回报率为：E(R_i)=λ₀+β_i1E(σ_i1)+β_i2E(σ_i2)+……+β_itE(σ_it)