单项选择题

赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。

证券组合的非因素风险为（）。

A．0.0064
B．0.064
C．0.322
D．0.644

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单项选择题
假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为( )。
A．12%
B．19.6%
C．20%
D．23.2%
单项选择题
套利定价模型(APT)，是______于20世纪70年代建立的，是描述______但又有别于CAPM的均衡模型。( )
A．巴菲特；套利的成本
B．艾略特；在一定价格水平下如何套利
C．罗斯；资产的合理定价
D．马柯威茨；利用价格的不均衡进行套利
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