多项选择题
A.执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小 B.就看涨期权而言，标的物市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大 C.当标的物市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零 D.就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大
A.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高 B.在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 C.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 D.在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高
A.标的物的价格 B.执行价格 C.标的物价格的波动率 D.无风险利率
A.当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 B.当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 C.当看涨期权的执行价格>标的物价格时，该期权为虚值期权 D.当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权
A．看跌期权和看涨期权的到期月份相同 B．期货合约到期月份与期权合约到期月份相同 C．期货价格应尽可能接近期权的执行价格 D．看跌期权和看涨期权的执行价格不同
A.垂直套利 B.跨式套利 C.宽跨式套利 D.蝶式套利
A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况 B.测算精度依赖于模拟运算的次数 C.只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权 D.以上均正确
A.所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格 B.二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价 C.可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价 D.二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价
A.权利金 B.标的资产的跌幅 C.执行价格 D.标的资产的涨幅
A．不具有内涵价值，也不具有时间价值 B．不具有内涵价值，具有时间价值 C．具有内涵价值，不具有时间价值 D．既具有内涵价值，又具有时间价值
A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入