单项选择题
A.所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格 B.二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价 C.可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价 D.二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价
A.权利金 B.标的资产的跌幅 C.执行价格 D.标的资产的涨幅
A．不具有内涵价值，也不具有时间价值 B．不具有内涵价值，具有时间价值 C．具有内涵价值，不具有时间价值 D．既具有内涵价值，又具有时间价值
A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
A.实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B.实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta C.实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta D.实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta
A.执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权 B.执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦卖出看跌期权 C.执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权 D.执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权
A.标的物价格波动程度对看涨期权与看跌期权的影响方向不同 B.标的物价格波动程度对实值期权与虚值期权的影响方向不同 C.标的物价格波动程度越大，期权的价格越高 D.标的物价格波动程度越大，期权的价格越低
A．看涨期权和看跌期权 B．现货期权和远期期权 C．实值期权、虚值期权和平值期权 D．买进期权和卖出期权