多项选择题

下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。

A.牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
B.牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
C.牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益”
D.牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”

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热门试题

多项选择题

垂直套利的主要形式包括（）

A.牛市看涨期权垂直套利
B.牛市看跌期权垂直套利
C.熊市看涨期权垂直套利
D.熊市看涨期权垂直套利

多项选择题

以波动率不同估计为基础进行的波动率套利主要包括（）

A．转换套利与反转换套利交易
B．水平套利
C．对角套利
D．以上均正确