单项选择题
A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
A.实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B.实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta C.实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta D.实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta