多项选择题

以下各项属于布莱克~斯科尔斯期权基本定价公式的是()。

A.C≈SN(d1)-Xe-rTN(d2)
B.P=Xe-rTN(一d2)-SN(-d1)
C.C=Se-qTN(d1)-Xe-rTN(d2)
D.ρ=Xe-rTN(-d2)-Se-qTN(-d1)

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热门 试题

多项选择题
以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是()

A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性定价
C.期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
D.期权价格假设投资者具有风险偏好

多项选择题
以下各项符合布莱克一斯科尔斯模型的假设条件的是()。

A.股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
B.无风险利率是已知的并且保持不变
C.期权有效期内没有红利支付
D.不存在无风险套利机会

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