多项选择题
A.蒙特卡罗模拟方法 B.网格方法 C.有限差分方法 D.以上均正确
A.C≈SN（d1）-Xe-rTN（d2） B.P=Xe-rTN（一d2）-SN（-d1） C.C=Se-qTN（d1）-Xe-rTN（d2） D.ρ=Xe-rTN（-d2）-Se-qTN（-d1）
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价 C.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价 D.期权价格假设投资者具有风险偏好
A.股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数 B.无风险利率是已知的并且保持不变 C.期权有效期内没有红利支付 D.不存在无风险套利机会
A.交易成本与税收为零 B.投资者可以以无风险利率借入或贷出资金 C.市场无风险利率为常数 D.股票的波动率为常数
A.买进看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买进看跌期权 D.卖出看跌期权
A.一般来说，红利支付对股票价格产生影响，股票价格会下跌 B.对看涨期权来说，标的股票红利越大，看涨期权的内涵价值越小，期权价格下跌幅度越大 C.分红的预期也会对股价产生影响，从而对股票期权价格产生影响 D.对看涨期权来说，在其他条件相同时，标的股票红利越大，看涨斯权的内涵价值越大，从而使期权价格下跌幅度越小
A.期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 B.在其他因素不变的情况下，期权有效期越短，其时间价值也就越大，期权价格越高 C.看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系 D.在到期日时，时间价值为无穷大
A.执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小 B.就看涨期权而言，标的物市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大 C.当标的物市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零 D.就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大
A.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高 B.在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 C.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 D.在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高
A.标的物的价格 B.执行价格 C.标的物价格的波动率 D.无风险利率