多项选择题
A.买进看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买进看跌期权 D.卖出看跌期权
A.一般来说，红利支付对股票价格产生影响，股票价格会下跌 B.对看涨期权来说，标的股票红利越大，看涨期权的内涵价值越小，期权价格下跌幅度越大 C.分红的预期也会对股价产生影响，从而对股票期权价格产生影响 D.对看涨期权来说，在其他条件相同时，标的股票红利越大，看涨斯权的内涵价值越大，从而使期权价格下跌幅度越小
A.期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短 B.在其他因素不变的情况下，期权有效期越短，其时间价值也就越大，期权价格越高 C.看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系 D.在到期日时，时间价值为无穷大
A.执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小 B.就看涨期权而言，标的物市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大 C.当标的物市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零 D.就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大
A.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高 B.在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 C.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 D.在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高
A.标的物的价格 B.执行价格 C.标的物价格的波动率 D.无风险利率
A.当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 B.当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 C.当看涨期权的执行价格>标的物价格时，该期权为虚值期权 D.当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权
A．看跌期权和看涨期权的到期月份相同 B．期货合约到期月份与期权合约到期月份相同 C．期货价格应尽可能接近期权的执行价格 D．看跌期权和看涨期权的执行价格不同
A.垂直套利 B.跨式套利 C.宽跨式套利 D.蝶式套利
A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况 B.测算精度依赖于模拟运算的次数 C.只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权 D.以上均正确
A.所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格 B.二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价 C.可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价 D.二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价