计算题 假设某银行分别投资1，000万美元于两种零息票债券，期限分别为1.5年和4.5年，其中当前1.5年期的利率（连续复利）及其变动率的日波动率分别为3.5%和0.6%，4.5年期的利率（连续复利）及其变动率的日波动率分别为4.2%和0.5%，并且这两个期限利率变动率的相关系数为0.6，试分别计算两种债券的VaR值以及银行面临的总VaR值（均为置信度为95%，5天的VaR），并比较分析两种债券VaR值之和与总VaR之间的大小关系。