计算题 假设某金融机构持有价值1000万美元的普通固定利率债券，该债券的久期为3.5年，并且设收益率曲线只会发生水平移动，设3.5期即期利率（连续复利）为4%，利率变动率的日波动率为0.8%，试用久期映射法计算该机构头寸的置信水平为99%的10天VaR值。