问答题

案例分析题

2012年9月，你正在分析DAX指数期权。ODAX3月13日期权为欧式期权，距到期剩6个月。有一笔相同期限的FDAX期货合约交易。DAX为绩效指数，其红利将自动再投资。目前DAX指数价位在6500点，无风险利率为1.0%（连续复利）。
下表提供了衍生产品信息。

期货和期权不一定按理论价格交易。FDAX期货合约规模为25欧元，ODAX指数期权的每个指数点为5欧元。

如果基础DAX 指数第二天跳涨到7,000点，计算（用德耳塔和德耳塔-伽马近似估算法）3月13日执行价格为6,500点时ODAX买入期权价格约为多少？指数变化后买入期权的新德耳塔值近似是多少？写出计算步骤。